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New IRT models: 3PL, 4PL, and Partial Credit Models
Bootstrap extensions: Bootstrap standard errors for standardized coefficients, bootstrap confidence intervals for standardized coefficients, and bootstrap for internal and external Monte Carlo simulation studies
R-square and standardized coefficients for models with latent variable interactions using XWITH (Muthén & Asparouhov, 2015)

The new features are described in Mplus Web Talk No. 2: Using Mplus to do Latent Transition Analysis and Random Intercept Latent Transition Analysis and the technical appendix LTA Interpretation of Probabilities, Odds, and Odds Ratios Results

Three new models have been added for categorical dependent variables: the Three-parameter Logistic Regression Model with a guessing parameter (3PL), the Four-parameter Logistic Regression Model with lower (guessing) and upper asymptote parameters (4PL), and the Partial Credit Model (PCM).

Automatic testing of measurement invariance for single-group longitudinal models is now available using the MODEL option of the ANALYSIS command.
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